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ISSN: 2333-9721
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-  2016 

Efecto festivo y fin de semana en índices sectoriales del mercado chileno y peruano dentro del mercado integrado latinoamericano

Keywords: MILA, Modelo GARCH (p, q), índices Sectoriales, Anomalías de calendario, Econometría

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Abstract:

En los mercados financieros de Chile y Perú se han evidenciado comportamientos atípicos en la captación de sus retornos. Estos comportamientos podrían deberse a las anomalías de calendario, conocidas como “Efecto festivo” y/o “Efecto fi n de semana”

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