%0 Journal Article
%T Efecto festivo y fin de semana en ¨ªndices sectoriales del mercado chileno y peruano dentro del mercado integrado latinoamericano
%A Vanessa Ram¨ªrez
%J -
%D 2016
%X En los mercados financieros de Chile y Per¨² se han evidenciado comportamientos at¨ªpicos en la captaci¨®n de sus retornos. Estos comportamientos podr¨ªan deberse a las anomal¨ªas de calendario, conocidas como ¡°Efecto festivo¡± y/o ¡°Efecto fi n de semana¡±
%K MILA
%K Modelo GARCH (p
%K q)
%K ¨ªndices Sectoriales
%K Anomal¨ªas de calendario
%K Econometr¨ªa
%U http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/2638