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内蒙古大学学报(自然科学版) 2017
中国高频资产价格对经济增长影响效应及作用路径研究――基于多元混频数据M-MIDAS模型的分析Keywords: M-MIDAS模型, 资产价格, 经济增长 Abstract: 构建了六种混频数据M-MIDAS模型研究中国高频资产价格对低频经济增长影响效果及预测能力.结果表明:当滞后阶数变动到30阶时,以两参数贝塔(Beta)权重函数构建的M-MIDAS模型拟合效果及样本内预测结果最优,Beta-M-MIDAS模型能够提取更多高频变量股票价格的日数据信息.高频资产价格股票价格、房地产价格对中国经济增长会产生显著正延迟效应,其中房地产价格的影响效应大于股票价格的影响效应
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