%0 Journal Article
%T 中国高频资产价格对经济增长影响效应及作用路径研究――基于多元混频数据M-MIDAS模型的分析
%A 于 扬
%J 内蒙古大学学报(自然科学版)
%D 2017
%X 构建了六种混频数据M-MIDAS模型研究中国高频资产价格对低频经济增长影响效果及预测能力.结果表明:当滞后阶数变动到30阶时,以两参数贝塔(Beta)权重函数构建的M-MIDAS模型拟合效果及样本内预测结果最优,Beta-M-MIDAS模型能够提取更多高频变量股票价格的日数据信息.高频资产价格股票价格、房地产价格对中国经济增长会产生显著正延迟效应,其中房地产价格的影响效应大于股票价格的影响效应
%K M-MIDAS模型
%K 资产价格
%K 经济增长
%U http://ndxbzkb.imu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=20170407