Mjerenje kreditnog rizika na primjeru izlo？enosti riziku koncentracije poljskih banaka

Sa？etak Posljednjih godina velik broj znanstvenih istra？ivanja isti？e va？nost razumijevanja i mjerenja rizika koncentracije u kreditnim portfeljima.U ？lanku je prikazano mjerenje kreditnog rizika u okviru regulative o kapitalnim zahtjevima za korporativni sektor. Glavni cilj je procjena financijske stabilnosti bankarskog sektora iz perspektive kreditnog rizika. Empirijska analiza temeljila se na pojedina？nim podacima iz razli？itih izvora (razdoblje 2007. – 2018.), a to su: bonitetno izvje？tavanje, poslovni registar, podaci o financijama i pona？anju i platna bilanca. Ovaj rad analizira izlo？enost poljskih banaka kreditnom riziku koji proizlazi iz razli？itih gospodarskih sektora. Procjena uklju？uje vjerojatnost nepla？anja na razini tvrtke, gubitak u zadanom vremenu, o？ekivane gubitke i neo？ekivane gubitke. Mjere o？ekivanih i neo？ekivanih gubitaka ocijenjene su kori？tenjem pristupa strukturalnog faktora s vi？estrukim rizikom. Za vrijeme istra？ivanja uo？eno je da se kreditni rizik razlikuje u razli？itim industrijama kao i u pojedinim fazama poslovnih ciklusa. Nadalje, rezultati istra？ivanja pokazuju da se, kako sa stajali？ta pojedinih banaka tako i sa stajali？ta bonitetnih vlasti, rizik koncentracije podcjenjuje