%0 Journal Article
%T Mjerenje kreditnog rizika na primjeru izlo£¿enosti riziku koncentracije poljskih banaka
%A Nehrebecka
%A Natalia
%J -
%D 2019
%R 10.18045/zbefri.2019.2.681
%X Sa£¿etak Posljednjih godina velik broj znanstvenih istra£¿ivanja isti£¿e va£¿nost razumijevanja i mjerenja rizika koncentracije u kreditnim portfeljima.U £¿lanku je prikazano mjerenje kreditnog rizika u okviru regulative o kapitalnim zahtjevima za korporativni sektor. Glavni cilj je procjena financijske stabilnosti bankarskog sektora iz perspektive kreditnog rizika. Empirijska analiza temeljila se na pojedina£¿nim podacima iz razli£¿itih izvora (razdoblje 2007. ¨C 2018.), a to su: bonitetno izvje£¿tavanje, poslovni registar, podaci o financijama i pona£¿anju i platna bilanca. Ovaj rad analizira izlo£¿enost poljskih banaka kreditnom riziku koji proizlazi iz razli£¿itih gospodarskih sektora. Procjena uklju£¿uje vjerojatnost nepla£¿anja na razini tvrtke, gubitak u zadanom vremenu, o£¿ekivane gubitke i neo£¿ekivane gubitke. Mjere o£¿ekivanih i neo£¿ekivanih gubitaka ocijenjene su kori£¿tenjem pristupa strukturalnog faktora s vi£¿estrukim rizikom. Za vrijeme istra£¿ivanja uo£¿eno je da se kreditni rizik razlikuje u razli£¿itim industrijama kao i u pojedinim fazama poslovnih ciklusa. Nadalje, rezultati istra£¿ivanja pokazuju da se, kako sa stajali£¿ta pojedinih banaka tako i sa stajali£¿ta bonitetnih vlasti, rizik koncentracije podcjenjuje
%K korporativni sektor
%K rizik koncentracije
%K Uredba kapitalnih zahtjeva (CRR)
%U https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336333