基于历史的情景模拟修正模型

文中基于情景模拟方法，提出了一种参考历史数据的修正模型。通过构成历史情景，在最大似然原则下确定情景集合的关键参数Θ。通过一个利率产品的数值实验，对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较，得到了理想的结果。