%0 Journal Article %T 基于历史的情景模拟修正模型 %A 丁进 %A 杨永愉 %J 北京化工大学学报(自然科学版) %D 2005 %X 文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型。通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数Θ。通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较,得到了理想的结果。 %U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract14274.shtml