方差缩减技术在 GARCH 类定价模型中的应用

利用 GARCH、EGARCH 模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。 同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。 结果表明:GARCH 类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在 GARCH 类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。