%0 Journal Article
%T 方差缩减技术在 GARCH 类定价模型中的应用
%A 薛原，曹小龙，胡云姣
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2015
%X 利用 GARCH、EGARCH 模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。 同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。 结果表明:GARCH 类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在 GARCH 类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。
%K ？GARCH 类定价模型
%K 方差减少技术
%K 拟蒙特卡洛模拟
%K 离散障碍期权
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract15368.shtml