基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究

基于股票期权定价熵模型，本文给出了一套平行于Black-Scholes期权定价模型（BS模型）的套期保值参数的定义及其计算公式，并与BS模型框架下的套期保值参数进行了相应的数值模拟比较与分析。结果表明：熵模型套期保值参数的灵敏度要大于BS模型，从而为不完全市场中衍生产品风险管理提供了一种新途径。