%0 Journal Article
%T 基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究
%A 周荣喜
%A 王秀国
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2009
%X 基于股票期权定价熵模型，本文给出了一套平行于Black-Scholes期权定价模型（BS模型）的套期保值参数的定义及其计算公式，并与BS模型框架下的套期保值参数进行了相应的数值模拟比较与分析。结果表明：熵模型套期保值参数的灵敏度要大于BS模型，从而为不完全市场中衍生产品风险管理提供了一种新途径。
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract13963.shtml