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ISSN: 2333-9721
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-  2018 

股票市场与国债市场的溢出效应研究
The spillover effects between the stock market and T-bond market in China

Keywords: 股票市场, 国债市场, 均值溢出, 波动溢出, GARCH模型,
stock market, T-bond market, mean spillover, volatility spillover, GARCH model

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Abstract:

为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径，选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本，运用VAR－GARCH－BEKK模型，研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明，股票市场与国债市场均具有波动聚集性，两市场之间存在双向均值溢出效应，且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应.

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