%0 Journal Article
%T 股票市场与国债市场的溢出效应研究<br>The spillover effects between the stock market and T-bond market in China
%A 白　颉
%A 张茂军
%A 郭梦菲&lt
%A br&gt
%A BAI Jie
%A ZHANG Maojun
%A GUO Mengfei
%J 华中师范大学学报（自然科学版）
%D 2018
%X 为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径，选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本，运用VAR－GARCH－BEKK模型，研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明，股票市场与国债市场均具有波动聚集性，两市场之间存在双向均值溢出效应，且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应.<br
%K 股票市场
%K 国债市场
%K 均值溢出
%K 波动溢出
%K GARCH模型
%K &lt
%K br&gt
%K stock market
%K T-bond market
%K mean spillover
%K volatility spillover
%K GARCH model
%U http://journal.ccnu.edu.cn/zk/CN/abstract/abstract8124.shtml