基于随机跳违约强度的可转换债券的定价

在约化模型框架下，研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程，股票价格服从时变扩散模型，随机利率服从Hull－White模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解，拓展了相关文献的结论.