%0 Journal Article
%T 基于随机跳违约强度的可转换债券的定价<br>
%A 潘坚
%A 肖庆宪&lt
%A br&gt
%A 潘　坚
%A 肖庆宪
%J 华中师范大学学报（自然科学版）
%D 2016
%X 在约化模型框架下，研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程，股票价格服从时变扩散模型，随机利率服从Hull－White模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解，拓展了相关文献的结论.<br
%U http://journal.ccnu.edu.cn/zk/CN/abstract/abstract6397.shtml