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ISSN: 2333-9721
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-  2018 

双边定时截尾下Pareto分布的参数估计
Parameter estimation of Pareto distribution under type-I doubly censored sample

Keywords: Pareto分布, 双边定时截尾, EM算法, 极大似然估计, 随机模拟,
Pareto distribution
, type-I doubly censoring, EM algorithm, maximum likelihood estimation,stochastic simulation

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Abstract:

在双边定时截尾样本下,用极大似然法求Pareto分布中形状参数的估计,由于似然方程较复杂,无法得到参数的显式表达式,但是可以证明极大似然估计是唯一存在的. 由于EM算法是处理缺损数据的一种有效方法,因此利用该算法来求参数的估计问题.用EM算法得到了形状参数估计的迭代式,借助Louis遗失信息原则得到了估计的渐近方差,根据中心极限定理得到了形状参数的近似置信区间.随机模拟结果表明形状参数的EM估计收敛到其极大似然估计.实例给出了不同样本下参数的点估计和区间估计.

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