稀疏过程下退保相依多险种风险模型的破产概率
Ruin Probability of Surrender Dependent Multi-Type Risk Model in Sparse Process

随着保险业务种类的多样化，用单一险种来描述风险过程就显得不够，因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性，建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的q-稀疏过程的多险种随机风险模型，通过分析盈余过程的性质，得到最终破产概率的表达式和破产概率上界的Lundberg不等式