%0 Journal Article
%T 稀疏过程下退保相依多险种风险模型的破产概率<br>Ruin Probability of Surrender Dependent Multi-Type Risk Model in Sparse Process
%A 魏静
%A 葛世刚
%A 刘海生&lt
%A br&gt
%A WEI Jing
%A GE Shigang
%A LIU Haisheng
%J 中山大学学报(自然科学版)
%D 2015
%X 随着保险业务种类的多样化，用单一险种来描述风险过程就显得不够，因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性，建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的q-稀疏过程的多险种随机风险模型，通过分析盈余过程的性质，得到最终破产概率的表达式和破产概率上界的Lundberg不等式
%K 多险种
%K 退保
%K Poisson过程
%K 稀疏过程
%K 破产概率
%K &lt
%K br&gt
%K multi-type insurance
%K surrender
%K Poisson process
%K sparse process
%K ruin probability
%U http://xuebao.sysu.edu.cn/Jweb_zrb/CN/abstract/abstract1308.shtml