变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界 Integral Equations and Bounds for Ruin Probability in a Dependent Risk Model with Stochastic Interest

Keywords: 随机利率,高阶自回归,破产概率,递归方法,界

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Abstract:

考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型,其中利率过程为独立同分布的随机变量序列,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构.针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用递归的方法,得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界.

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