%0 Journal Article
%T 变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界 Integral Equations and Bounds for Ruin Probability in a Dependent Risk Model with Stochastic Interest
%A 吕海娟
%A 彭江艳
%A 武德安
%J 郑州大学学报（理学版）
%D 2016
%X 考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型,其中利率过程为独立同分布的随机变量序列,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构.针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用递归的方法,得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界.
%K 随机利率
%K 高阶自回归
%K 破产概率
%K 递归方法
%K 界
%U http://zzdz.cbpt.cnki.net/WKD/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=42872caf-675f-454a-8573-17008f913640