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ISSN: 2333-9721
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收益率服从非正态分布的组合投资选择模型

Keywords: 组合投资,非正态分布,edgeworth展式,优化模型

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Abstract:

?提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型。将实现预期收益的概率作为目标函数,通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用edgeworth展式来逼近目标函数。在此基础上,得到了概率证券组合投资模型的确定性等价模型,并指出新的模型实际上包含了收益率为正态分布的情况。

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