%0 Journal Article
%T 收益率服从非正态分布的组合投资选择模型
%A 何碧梧
%J 武汉理工大学学报
%D 2006
%X ？提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型。将实现预期收益的概率作为目标函数,通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用edgeworth展式来逼近目标函数。在此基础上,得到了概率证券组合投资模型的确定性等价模型,并指出新的模型实际上包含了收益率为正态分布的情况。
%K 组合投资
%K 非正态分布
%K edgeworth展式
%K 优化模型
%U http://www.whlgdxxb.com.cn//qikan/Cpaper/zhaiyao.asp?bsid=25019