基于双指数跳-扩散过程的回望期权的解析定价

？在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义black-scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(pide)指定恰当的边际条件和终值条件,利用拉普拉斯变换求解该方程,最终得到浮动/固定执行价的回望看涨和看跌期权的解析定价公式。