%0 Journal Article
%T 基于双指数跳-扩散过程的回望期权的解析定价
%A 陈盛双
%J 武汉理工大学学报
%D 2006
%X ？在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义black-scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(pide)指定恰当的边际条件和终值条件,利用拉普拉斯变换求解该方程,最终得到浮动/固定执行价的回望看涨和看跌期权的解析定价公式。
%K 跳-扩散过程
%K 双指数跳
%K 期权定价
%K 回望期权
%K 拉普拉斯变换
%U http://www.whlgdxxb.com.cn//qikan/Cpaper/zhaiyao.asp?bsid=25303