？？利率期限结构风险因素下的债券组合策略

？摘要：研究了中国债券市场利率结构风险，结合中国债券市场的特点，利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型，量化了风险因素，并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析，检验了模型的有效性，得到了比较满意的结果。