%0 Journal Article
%T ？？利率期限结构风险因素下的债券组合策略
%A ？王春峰
%A 张驰
%A 房振明
%J 天津大学学报(社会科学版)
%P 391-396
%D 2014
%X ？摘要：研究了中国债券市场利率结构风险，结合中国债券市场的特点，利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型，量化了风险因素，并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析，检验了模型的有效性，得到了比较满意的结果。
%K 关键词：利率结构
%K 系统性风险
%K 赫尔米特插值
%K 债券组合
%U http://xbskb.tjujournals.com/oa/DArticle.aspx?type=view&id=140502