重尾分布情形下一类破产概率的研究
DOI: 10.3969/j.issn.1671-7627.2007.01.023, PP. 97-99
Keywords: 风险模型,poisson,破产概率,过程重尾分布,正规变化函数
Abstract:
讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.
| [1] | ignatovzg,kaishevvk.two-sidedboundsforthefinitetimeprobabilityofruin[j].scandactuarialj,2000(1):46-62.doi:10.1080/034612300750066728.
|
| [2] | ignatovzg,kaishevvk,rossenskrachunov.animprovedfinite-timeruinprobabilityformulaanditsmathematicsimplementationinsurance[j].mathematicsineconomics,2001.375-386.doi:10.1016/s0167-6687(01)00078-6.
|
| [3] | embrechtsp,kluppelbergc,mikoscht.modellingextremaleventsforinsuranceandfinance[m].newyork:springer-verlag,1997.
|
| [4] | 江涛,苏淳.延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式[j].中国科学技术大学学报,2002(1):45-47.doi:10.3969/j.issn.0253-2778.2002.01.007.
|
| [5] | 江涛,陈宜清.平稳更新模型下生存概率的一个局部等价式[j].中国科学a辑,2004(4):385-391.doi:10.3321/j.issn:1006-9232.2004.04.001.
|
Full-Text
