%0 Journal Article
%T 重尾分布情形下一类破产概率的研究
%A 马树建
%A 王晓谦
%J 南京工业大学学报(自然科学版)
%P 97-99
%D 2007
%R 10.3969/j.issn.1671-7627.2007.01.023
%X 讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.
%K 风险模型
%K poisson
%K 破产概率
%K 过程重尾分布
%K 正规变化函数
%U http://zrb.njutxb.com/oa/DArticle.aspx?type=view&id=200701023