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南京邮电大学学报(自然科学版) 2008
随机利率下索赔次数服从复合poissongeometric过程的风险模型, PP. 63-69 Keywords: 随机利率,复合poissongeometric过程,索赔额,ncd保费策略 Abstract: 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准weiner过程,损失分布为pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类ncd保费策略。在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了ncd策略的数值计算结果。
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