%0 Journal Article
%T 随机利率下索赔次数服从复合poissongeometric过程的风险模型
%A 束慧
%A 熊萍萍
%J 南京邮电大学学报(自然科学版)
%P 63-69
%D 2008
%X 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时，得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地，当独立增量过程为标准weiner过程，损失分布为pareto分布的情形下，计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式，并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类ncd保费策略。在实例分析部分，分析了模型的合理性，给出了ncd策略的数值计算结果。
%K 随机利率
%K 复合poissongeometric过程
%K 索赔额
%K ncd保费策略
%U http://nyzr.njupt.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200803013&flag=1