全部 标题 作者 关键词 摘要
, PP. 1034-1039
Keywords: 随机lq控制,跳-扩散模型,套期保值,随机lagrange方法
Full-Text Cite this paper Add to My Lib
?将随机lq控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机lq模型,采用随机lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.
Full-Text
Contact Us
service@oalib.com
QQ:3279437679
WhatsApp +8615387084133