全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

基于随机lagrange方法的最优套期保值策略

, PP. 1034-1039

Keywords: 随机lq控制,跳-扩散模型,套期保值,随机lagrange方法

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

?将随机lq控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机lq模型,采用随机lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133