%0 Journal Article
%T 基于随机lagrange方法的最优套期保值策略
%J 系统工程理论与实践
%P 1034-1039
%D 2010
%X ？将随机lq控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机lq模型,采用随机lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.
%K 随机lq控制
%K 跳-扩散模型
%K 套期保值
%K 随机lagrange方法
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract106571.shtml