|
|
系统工程理论与实践 2005
基于delta-gamma-theta模型的外汇期权风险度量, PP. 55-60 Keywords: 外汇期权,deltagammatheta模型,montecarlo方法,cornishfisher方法 Abstract: ？引入金融参数delta、gamma、theta,将外汇期权近似表达式拓展成deltagammatheta模型,然后分别使用了montecarlo方法和cornishfisher方法来计算外汇期权组合的var值,并发现使用这两种方法得到的var值相差不大,都比delta正态模型有非常大的改进,但cornishfisher方法计算简单、快速,而montecavlo方法计算繁琐、速度慢.
|
