%0 Journal Article
%T 基于delta-gamma-theta模型的外汇期权风险度量
%J 系统工程理论与实践
%P 55-60
%D 2005
%X ？引入金融参数delta、gamma、theta,将外汇期权近似表达式拓展成deltagammatheta模型,然后分别使用了montecarlo方法和cornishfisher方法来计算外汇期权组合的var值,并发现使用这两种方法得到的var值相差不大,都比delta正态模型有非常大的改进,但cornishfisher方法计算简单、快速,而montecavlo方法计算繁琐、速度慢.
%K 外汇期权
%K deltagammatheta模型
%K montecarlo方法
%K cornishfisher方法
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107266.shtml