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系统工程理论与实践 2004
安全第一准则下的动态资产组合选择, PP. 41-45 Keywords: 动态资产组合选择,安全第一准则,常数再调整资产组合投资策略,black-scholes型金融市场 Abstract: ？考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题.在black-scholes金融市场设置下,利用roy提出的安全第一(safetyfirst)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式.还将文中的结果与markowitz均值-方差模型的最优资产组合投资策略进行了比较,并给出概念与结论的一些经济学解释和应用.
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