%0 Journal Article
%T 安全第一准则下的动态资产组合选择
%J 系统工程理论与实践
%P 41-45
%D 2004
%X ？考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题.在black-scholes金融市场设置下,利用roy提出的安全第一(safetyfirst)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式.还将文中的结果与markowitz均值-方差模型的最优资产组合投资策略进行了比较,并给出概念与结论的一些经济学解释和应用.
%K 动态资产组合选择
%K 安全第一准则
%K 常数再调整资产组合投资策略
%K black-scholes型金融市场
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107603.shtml