改进copula对数据拟合的方法
, PP. 49-55
Keywords: 相关结构,copula,秩相关系数,spearmanρ,kendallτ,尾部相关系数η
Abstract:
？给出相关结构copula、秩相关系数spearmanρ与kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与copula之间的关系,各个相关系数的估计方法.在一个copula族内进行适当变换,得到新的copula,使得能更好地拟合样本的各个相关系数.最后,以沪、深日收盘综合指数为例,讨论了二个股市波动率的相关性,建立了一个较好的数学模型.
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