%0 Journal Article
%T 改进copula对数据拟合的方法
%J 系统工程理论与实践
%P 49-55
%D 2004
%X ？给出相关结构copula、秩相关系数spearmanρ与kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与copula之间的关系,各个相关系数的估计方法.在一个copula族内进行适当变换,得到新的copula,使得能更好地拟合样本的各个相关系数.最后,以沪、深日收盘综合指数为例,讨论了二个股市波动率的相关性,建立了一个较好的数学模型.
%K 相关结构
%K copula
%K 秩相关系数
%K spearmanρ
%K kendallτ
%K 尾部相关系数η
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107680.shtml