跳跃-扩散模型的首达时研究
, PP. 39-43
Keywords: 经典风险模型,跳跃-扩散模型,更新论证,更新方程
Abstract:
？考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界l的首达时t的特性.利用更新论证得到关于(u)=e[e-rt|u(0)=u]的更新方程.对于下跳模型,若索赔额为相互独立且具有相同的指数分布,得到更新方程解的解析表示;对于上跳模型,则解析表示的推出不需要指数分布的假定.作为应用,得到了首达时t的均值和方差的表达式.最后给出了数值计算和随机模拟的实例.
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