%0 Journal Article
%T 跳跃-扩散模型的首达时研究
%J 系统工程理论与实践
%P 39-43
%D 2002
%X ？考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界l的首达时t的特性.利用更新论证得到关于(u)=e[e-rt|u(0)=u]的更新方程.对于下跳模型,若索赔额为相互独立且具有相同的指数分布,得到更新方程解的解析表示;对于上跳模型,则解析表示的推出不需要指数分布的假定.作为应用,得到了首达时t的均值和方差的表达式.最后给出了数值计算和随机模拟的实例.
%K 经典风险模型
%K 跳跃-扩散模型
%K 更新论证
%K 更新方程
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract108191.shtml