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ISSN: 2333-9721
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重尾分布二阶参数的半参数估计

, PP. 3156-3167

Keywords: 正则变化条件,二阶参数,相合性,渐近正态性

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Abstract:

?重尾分布二阶参数在极值理论中扮演着重要的角色,尤其是重尾指数估计中门限的最优选取,以及重尾指数降偏差估计的渐近偏差都取决于二阶参数ρ.基于统计量mn(α)(k),提出了重尾分布二阶参数的半参数估计,在极值理论的二阶正则条件下,得到二阶参数半参数估计的相合性,在三阶正则条件下得到其渐近正态性.通过monte-carlo模拟,从大样本性质与小样本性质这两方面,对提出的半参数估计进行比较.结果表明,本文的估计,在大样本性质方面,表现较优;在小样本性质方面,一定范围内表现得更好.

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