投资组合最大损失最小化模型研究

？根据损失的定义,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化(mm)模型,给出模型的两种表达式,并进行了效用分析.文中进一步阐述了mm模型和markowitz的mv模型及konno的mad模型之间的关系,比较了它们各自的优缺点.