%0 Journal Article
%T 投资组合最大损失最小化模型研究
%J 系统工程理论与实践
%P 22-25
%D 2000
%X ？根据损失的定义,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化(mm)模型,给出模型的两种表达式,并进行了效用分析.文中进一步阐述了mm模型和markowitz的mv模型及konno的mad模型之间的关系,比较了它们各自的优缺点.
%K 投资组合
%K 损失
%K 效用分析
%K 均值方差（mv）
%K 绝对离差（mad）
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract109024.shtml