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ISSN: 2333-9721
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一般levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型

, PP. 2184-2189

Keywords: 可转换债券,levy过程,信用风险,傅立叶变换,残数定理

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Abstract:

?对可转换债券的相应标的股价st=s0exp[(r-q)t+xt],在xt是levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.

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