全部 标题 作者 关键词 摘要
, PP. 2184-2189
Keywords: 可转换债券,levy过程,信用风险,傅立叶变换,残数定理
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?对可转换债券的相应标的股价st=s0exp[(r-q)t+xt],在xt是levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.
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