%0 Journal Article
%T 一般levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型
%J 系统工程理论与实践
%P 2184-2189
%D 2010
%X ？对可转换债券的相应标的股价st=s0exp[(r-q)t+xt],在xt是levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.
%K 可转换债券
%K levy过程
%K 信用风险
%K 傅立叶变换
%K 残数定理
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract106651.shtml