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, PP. 49-55
Keywords: 两值期权,欧式看涨期权,对冲,鞅,两值期权,欧式看涨期权,对冲,鞅
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在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.
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