%0 Journal Article
%T 几种期权的方差最优对冲策略
%A 徐耸
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 49-55
%D 2010
%X 在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.
%K 两值期权
%K 欧式看涨期权
%K 对冲
%K 鞅
%K 两值期权
%K 欧式看涨期权
%K 对冲
%K 鞅
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24502.shtml