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ISSN: 2333-9721
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股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价

DOI: 10.11830/ISSN.1000-5013.2010.03.0342

Keywords: 股票挂钩产品, 保本型, 单资产期权, 定价

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Abstract:

针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进行定价研究,并得出相关定价公式.利用中信理财沪深300指数挂钩1号人民币理财产品案例进行定价和分析,研究结果表明,该产品收益率设计是合理的.

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