%0 Journal Article
%T 股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价
%A 任敏
%A 陈金龙
%J 华侨大学学报(自然科学版)
%D 2010
%R 10.11830/ISSN.1000-5013.2010.03.0342
%X 针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进行定价研究,并得出相关定价公式.利用中信理财沪深300指数挂钩1号人民币理财产品案例进行定价和分析,研究结果表明,该产品收益率设计是合理的.
%K 股票挂钩产品
%K 保本型
%K 单资产期权
%K 定价
%U http://www.hdxb.hqu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201003022